Золото: Повышение процентной ставки звучит «погребальным звоном», которого никогда не было

https://ruh666.livejournal.com/210871.html
И ... бычий прогноз волн Эллиотта, который был



Автор: Нико Исаак
28.08.2017

Приготовьтесь к самому большому боксёрскому поединку со времён эпического боя Мэйвезера с Макгрегором 26 августа.

Противники: общепринятый финансовый анализ против анализа волн Эллиотта

Титул: «Лучший предсказатель ралли золота в 2017 году»

А теперь вызов: 25 августа цены на золото взлетели до самого высокого уровня почти за год, ставя золото на путь превышения показателей акций впервые с 2011 года. Один из новостных источников 25 мая отметил:

«Золото делает что-то необычное и очень бычье. После нескольких неутешительных для инвесторов на рынке драгоценных металлов лет, золото, наконец, занимает ведущее место». («CNBC»)

Итак, какой из претендентов подготовил инвесторов к восстановлению золота в 2017 году?

Чтобы определить это, вернёмся к началу отскока золота в конце 2016 года. В то время цены на золото были около 11-месячного минимума после падения на 16% с максимума августа 2016 года. По версии основополагающего анализа, драгоценный металл снизился благодаря повышению ставок ФРС.

Ниже приведены фрагменты новостей с того момента, как золото вышло на сцену в полной боевой готовности:

• «Золото получает со всех сторон. На данный момент все против золота, так как Федеральная резервная система готовится повысить ставки ... и, возможно, будет повышать ещё в 2017 году». (8 декабря «CNBC»)


• «Цены на золото погружаются во вдохновлённую ФРС паническую распродажу… На что золото действительно реагирует, так это на три ожидаемых повышения ставок в следующем году вместо двух».  (15 декабря «Bullion Vault»)


• «Условия повышенных процентных ставок могут стать смертельными для драгоценных металлов, которые не являются приносящими доходность инвестициями». (16 декабря «Economic Calendar»)

Тогда ФРС, как и было обещано, запланировала три повышения - 14 декабря, 15 марта и 14 июня (пока что два из трёх и остаётся ещё четыре месяца). И все же эти повышения не стали «погребальным звоном» для драгоценных металлов, цены на золото выросли с минимума декабря 2016 года более чем на 12%, до 11,5-месячного максимума, который мы наблюдали 25 августа.

Теперь давайте продолжим состязание, очередь за волновым анализом. Ещё в начале восстановления золота аналитик нашего «Metals Pro Service» Том Денхам также был настроен по-медвежьи к будущему золота, хотя и по разным причинам. Однако он признал наличие нескольких «угроз» его подсчёту волн Эллиотта и создал альтернативный бычий сценарий. 15 декабря в «Metals Pro Service» Том написал:

«С другой стороны, внутридневной анализ (не показан) допускает, что золото падает в пятой волне, поэтому в диапазоне 1130–1114.16 может достигнуть дна. Цена должна подскочить выше 1168, чтобы заставить людей перестать смотреть по-медвежьи и начать считать, что был сформирован значимый минимум».

Когда начался новый год, цены на золото продолжали расти, усиливая альтернативный бычий подсчёт волн Эллиотта. 3 января «Metals Pro Service» признал рост металла:

«Обновлённый подсчёт волн: во вторник золото поднялось до небольшого нового максимума, который теперь кажется импульсивным, пятиволновым движением на внутридневных графиках…

Достижение области 1200 повысило бы уверенность в том, что волна (B) достигла дна, а волна (C) начинает расти с потенциалом до ___».

Следующий график в деталях отражает ралли золота в 2017:



Финальный счёт: в ожидании роста золота победа за анализом волн Эллиотта. Тем не менее, следует отметить: ралли золота в 2017 году было не прямым попаданием, а, скорее, неуверенным ростом. Фактически, цены на золото трижды приблизились или на короткое время достигали 1300 долларов за унцию, только чтобы развернуться или упасть.

Мы пригласили Тома Денхема принять участие в выпуске «ElliottWave TV» 18 августа, чтобы спросить его, будет ли третий рост до 1300 «успокаивающим» — то есть, удержаться цены, наконец, наверху. Вот что он ответил:

«Большая вероятность того, что третий пик, который мы увидели в августе, не продлится очень долго, и я ожидаю, что золото выстрелит намного выше уровней, которые мы видели в последние месяцы».

Каждый день Том внимательно следит за ходом золота в своих внутридневных, ежедневных и еженедельных обновлениях «Metals Pro Service», где он определяет ключевые и критические уровни цен, которые должны достигаться, чтобы поддерживать бычий тренд.

Оригинал статьи: http://www.elliottwave.com/a.asp?url=http://www.elliottwave.com/Metals/Gold-Interest-Rate-Hike-Death-Knell-That-Never-Was&cn=15et

Итоги недели 31.08.2017. Банк "Открытие". Курс доллара и нефть

https://ruh666.livejournal.com/210449.html

взято отсюда

Итоги недели с доктором околовсяческих наук и профессором рюхизма Обдолбаем Хохотаевым

Рюхизм http://right-dexter.com/analytika/ryuhizm/

Правый фронт - антиимперский русский национализм

http://right-dexter.com/

http://ruh666.livejournal.com/

Санация Банка "Открытие"

Дела Серебренникова и Улюкаева

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото

И просьба ставить лайки. Вам же денег не стоит, а светлым лучам рюхизма поможет пробиться сквозь тучи.

Рынками управляют социальные настроения, а не беспорядок в администрации

http://ruh666.livejournal.com/210423.html


Автор: Мэтт Ламперт
23.08.11 17:20 EDT

Кажется, можно спокойно предположить, что каждый директор Национального Экономического Совета привносил в свою работу что-то новое. Однако это не имеет ни малейшего значения для траектории фондового рынка.

Как это может быть? Множество обозревателей только что приписали второй самый крупный дневной спад индекса Доу за прошедший год слухам о том, что нынешний директор НЭС Гэри Кон, который также является главным экономическим советником президента, покидает свой пост.

Неужели «новость» об отставке директора заставила рынок упасть? Давайте посмотрим на хронологию событий и узнаем.

Слухи об уходе директора распространились с утра. Доу немного сдал в момент открытия рынка, опустился ещё ниже, а затем начал рост. К 11:05 утра индекс снизился менее чем на 37 сотых процента. В 11:06 по новостям сообщили: официальный представитель Белого дома подтвердил, что директор останется на своём посту. Рост достиг пика три минуты спустя, и Доу падал всю оставшуюся часть сессии, закрывшись с потерей 274 пунктов.

Если, по вашему мнению, фондовый рынок управляется новостями, то вы должны прийти к выводу, что новость о сохранении Коном своей должности заставила акции упасть значительно ниже, чем предыдущие слухи о его уходе. Но эта версия неправдоподобна, потому что директор НЭС сейчас является одной из самых популярных у инвесторов фигур в администрации.

Тогда в чём может быть дело? Есть ещё один способ взглянуть на вещи.

Два всеобъемлющих исследования – одно было проведено Катлером и др. (1989), а другое – Джоплин и др. (2008) — продемонстрировали, что даже самые значимые новости не оказывают сильного влияния на фондовый рынок. Более того, они обнаружили, что даже самые сильные движения на рынке обычно происходят без участия значимых новостей. Создатель социономической теории Роберт Пректер продемонстрировал, что даже упреждающее знание о драматичных новостях мало чего стоит для прогнозирования рынков.

Финансовые рынки — продукт человеческой психологии, а социономическая теория предполагает, что настроение толпы регулирует их колебания. Лидеры и их политика практически не имеют отношения к этим движениям. Как заметил Пректер, консерваторы приписывают политике Рональда Рейгана бычий рынок 1980 годов, а либералы считают, что восстановление рынка в 1930 годах произошло благодаря политике Франклина Рузвельта. И те, и другие ошибаются: рынки восстановились естественным образом, а слава досталась политикам.

Джон Мейнард Кейнс был близок к этому открытию, когда узнал, что волны оптимизма и пессимизма движут финансовыми рынками, но лидеры и политики тоже подвержены этим волнам. В совокупности их действия выражают социальное настроение, а не регулируют его.

Социономические исследователи Кеннет Ким, Джон Нофсингер, Питер Атуотер и Деннис Элам обнаружили, что Конгресс стремится ужесточить правила инвестирования во времена спадов фондового рынка, когда общество напугано и настроено пессимистично, а также ослабить эти же законы вблизи рыночных пиков, когда социальное настроение наиболее уверенное и оптимистичное. Социальное настроение управляет регуляторами.

Большинство людей используют политику, чтобы попытаться предвидеть тенденции на фондовом рынке. Это редко срабатывает. А вот обратное срабатывает часто.

Во время каждой президентской кампании люди заявляют о том, какая партия окажет лучшее влияние на фондовый рынок. Но наша исследовательская группа изучила данные за два столетия и установила, что результаты выборов не дают надёжной основы для прогнозирования тенденции на фондовом рынке. С другой стороны, мы обнаружили, что тенденция фондового рынка — надёжная основа для прогнозирования результатов выборов.

Люди спорят о том, какое влияние война или мир окажут на фондовый рынок. Но наши исследования показали, что военное или мирное положения не являются верным признаком для прогнозирования тенденции на фондовом рынке. С другой стороны, тенденция фондового рынка обеспечивает надёжную основу для прогнозирования войны или мира. И так далее.

Нынешний директор НЭС помогает сформировать план налоговой реформы администрации. В определённой степени эта работа важна. Налоговая реформа влияет на заработную плату рабочих и казну федерального правительства. Но не рассчитывайте на планы налоговых реформ — независимо от форм, которые они принимают, — в том, что касается воздействия на фондовый рынок.

На протяжении более трёх веков на фондовых рынках происходили бумы и спады, независящие от каких-либо действий или бездействий президентов, премьер-министров, королей, председателей ФРС, групп предотвращения падения рынков, конгрессов, директоров НЭС или экономических советников Белого дома. Если вы хотите понять природу колебаний на фондовом рынке и в политике, посмотрите на волны социального настроения.

Оригинал: http://thehill.com/blogs/pundits-blog/finance/347697-social-mood-drives-markets-not-administration-turmoil

Банк России принял решение о санации ФК "Открытие"

http://ruh666.livejournal.com/210093.html

Сегодня пресс-служба Банка России сообщила следующее:
Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (г. Москва) (далее — Банк).

В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

Реализация мер по повышению финансовой устойчивости Банка осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями Банка, что позволит обеспечить непрерывность его деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности Банка.

Банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Банк России будет оказывать финансовую поддержку Банку, гарантируя непрерывность его деятельности.

Приказом Банка России от 29.08.2017 № ОД-2469 в соответствии со статьями 189.25, 189.26, 189.31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗназначена временная администрация по управлению ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». В состав временной администрации вошли сотрудники Банка России и ООО «УК ФКБС».

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.

Финансовые организации и специализированные сервисы, входящие в группу Банка, в том числе Публичное акционерное общества Страховая Компания «Росгосстрах», Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ», Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк», АО «НПФ Лукойл-гарант», АО «НПФ Электроэнергетики», ОАО «НПФ «РГС», АО «Открытие Брокер», а также «Точка» и Рокетбанк продолжат функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов.

Банк создан 15 декабря 1992 года. Банк является системно значимой кредитной организацией, по объему активов занимает 8 место. Инфраструктура Банка включает 22 филиала и более 400 внутренних структурных подразделений.

Инвестиции в облачный майнинг

http://ruh666.livejournal.com/209869.html

Инвестиции в облачный майнинг являются наиболее разумным шагом в сохранении и приумножении ваших криптовалютных сбережений. Если в двух словах – это упрощенный майнинг, освобождающий вас от затрат на электричество, круглосуточный контроль, программное обеспечение и других расходов, связанных с классическим майнингом. Вне зависимости от того, собираетесь ли вы вкладываться, можете зарегистрироваться на этих сервисах, они часто раздают бонусы.

Ниже прлюсы и минусы трёх наиболее известных сервисов

Genesis Mining
Промокод на скидку 3% — 0S2jqW

+ умеренная стоимость единицы мощности в контракте

+ относительно низкая стоимость обслуживания контрактов SHA256

+ возможность добычи нескольких криптовалют

+ возможность оплаты контрактов криптовалютами BTC, LTC, DASH, DOGE

+ срок действия срочных контрактов 2 года

— отсутствие возможности оплаты картами

— высокий порог входа (минимальная стоимость контракта $30)

Примерные сроки окупаемости на текущий момент
SHA-256 = 138-159 days
SCRYPT = 266-311 days
ETHASH = 343-368 days

  HashFlare

+ низкая стоимость единицы мощности в контракте

+ низкий порог входа (минимальная стоимость контракта $1.2)

+ возможность добычи нескольких криптовалют

+ возможность автоматического реинвестирования выплат в покупку контрактов SHA и Scrypt

+ возможность оплаты покупок контрактов с баланса

+ возможность оплаты картами

+ возможность оплаты Webmoney

+ возможность оплаты криптовалютами BTC, EMC

+ возможность оплаты Payeer

+ удобная панель управления с диаграммами

+ возможность выбора пулов и настройки их долей

+ подробный журнал с отчётами по выплатам и бонусам

+ выплата в течении нескольких минут после подачи заявки на вывод

— на диаграммах отображаются выплаты без учёта платы за обслуживание

— холд аккаунта на 14 дней после смены пароля или адреса кошелька

— можно реинвестировать только BTC, другие криптовалюты можно только вывести

Примерные сроки окупаемости на текущий момент
SHA-256 = 138 days
SCRYPT = 386 days
ETHASH = 270 days

  MinerGate

+ низкий порог входа (минимальная стоимость контракта $4)

— высокая стоимость единицы мощности в контракте

Европа: высокий уровень долга сохраняет угрозу дефляции

http://ruh666.livejournal.com/209586.html


22 августа 2017 года

Дефляция предполагает сокращение количества денег и кредитов.

«European Financial Forecast» предупреждает, что развивающаяся дефляционная тенденция на континенте будет только ухудшаться.

Например, в марте «European Financial Forecast» заявил:

Ранние признаки стресса подтверждают, что значительное сокращение задолженности принимает угрожающие размеры.

Др Франк Болл пишет из Ротселаара, Бельгия для «The Financial Times» (20 августа):

К сожалению, дефляция, вероятно, никуда не уйдёт. Дальнейшее увеличение мировой задолженности со времени последнего кризиса 2007–09 гг. позаботится об этом. Таким образом, будущий рост переносится на сегодняшний день. Об этом знают на рынках государственных облигаций высшего качества. Они ожидают снижение роста номинального валового внутреннего продукта. Это предполагает в будущем снижение долгосрочных ставок, независимо от возможного увеличения ставок политических.

Кроме того, возможно, бессмысленно ссылаться на экономическую теорию, чтобы создать прецедент неизбежного роста ставок, поскольку мир ещё ни разу не был свидетелем таких уровней глобальной задолженности.

[Другой комментатор] отделяет высокий уровень долга как причину последнего кризиса, от низкой производительности и демографических изменений как причин последующего малого роста. Да, культура бонусов была создана для менее ощутимых инвестиций и, следовательно, для снижения производительности. Но кроме того, поощрение увеличения задолженности любой ценой способствовало низкой производительности, оставив при этом растущую долю убыточных компаний-источников расходов, о чём Банку международных расчётов было сообщено в двух моих последних ежегодных докладах. Таким образом, высокий уровень долга не только вызвал последний кризис, как, возможно, вызовет и следующий, но также может объяснить текущую тенденцию к сокращению роста.

Несмотря на это, на европейском кредитном рынке царит самоуспокоенность. Возвращаясь к «European Financial Forecast», августовский выпуск [данные до 27 июля] показал этот график и отметил:

Сейчас, когда Европа движется в направлении крупного кредитного краха, появилось несколько придорожных аттракционов, чтобы показать, как инвесторы могут уловить крах. Во-первых, существует стоимость страхования высшего европейского долга, которая рисует удивительную картину самоуспокоенности инвесторов. Согласно «Markit iTraxx Europe Senior Financial Index», цена на страхование европейских финансовых показателей инвестиционного уровня от дефолта снизилась до уровня 14 июля на 50 базисных пунктов — самый низкий показатель с января 2008 года. Предыдущий минимум произошёл перед самым большим кредитным крахом со времён Великой депрессии.

Оригинал: http://www.deflation.com/press/europe-high-debt-keeps-deflation-threat-alive/?rcn=tw1601

Немного о кино. Комедийный сериал "Раскосяченные (Disjointed)"

http://ruh666.livejournal.com/209384.html
О рубрике "Немного о кино"

Описание с трекера:

Название: Раскосяченные

Оригинальное название: Disjointed

Год выпуска: 2017

Жанр: Комедия

Выпущено: США, Chuck Lorre Productions, Warner Bros. Television

Режиссер: Ричи Кин, Джеймс Берроуз, Гай Дистад

Сценарий: David Javerbaum, Чак Лорри, Тайи К. Остин

В ролях: Аарон Мотен, Тони Белл, Дуги Болдуин, Элизабет Альдерфер, Кэти Бэйтс, Элизабет Хо, Бетси Содаро, Крис Редд, Николь Салливан, Майкл Трукко

 

О фильме: Рут — сторонница легализации травки. Достижению этой цели она посвятила практически всю свою жизнь. Её мечта в итоге сбывается, когда женщина становится владелицей точки по продаже лечебной марихуаны в Лос-Анджелесе. Компанию ей составят пару продавцов «лекарств», двадцатилетний сын героини и глубоко замороченный охранник.

 

От себя: Как убеждённый сторонник декриминализации наркотиков вообще и каннабиса в частности, я глубоко опечален тем, что фильмы на эту тему последнее время выходят крайне дебильные (аффтары щетают, что если курят травку, это уже должно быть смешно). Данный сериал от Netflix вышел достаточно неплохим и меня весьма порадовал. Один из авторов (David Javerbaum) также был сценаристом "Бивис и Батт-Хед", другой (Chuck Lorre) - "Теории большого взрыва". В целом получилось достаточно забавно, порадовала сюжетная линия "сторонник ЗОЖ против магазина по продаже лечебной марихуаны". На торрентах лежит 10 серий первого сезона, это он весь или половина, данные расходятся. Я смотрел в переводе Coldfilm, кубы, к сожалению, его пока не переводили.

 

Приятного просмотра!

Экономический дайджест 27.08.2017

http://ruh666.livejournal.com/208919.html

На российском рынке пара доллар/рубль за прошедшую неделю вновь снизилась на фоне начала налогового периода, несмотря на падающую нефть, и закрылась на уровне 58.575. Скорее всего, пара находится в давно ожидаемой большой коррекции с первыми целями 62.5-63 и 67-67.5 (второй волне в КДТ). Варианты долгосрочных разметок здесь. Индекс РТС закрыл прошедшую неделю неплохим ростом - 1060.49. Стало уже очевидно, что снижение с февральского максимума было зигзагом с треугольником в волне В (разметки здесь и здесь), однако, судя по форме роста, я считаю, что снижение не закончено, и текущий подъём является волной Х, после окончания которой падение возобновится. Индекс российских государственных облигаций снова вырос, поставил новый исторический максимум 445.64 и закрыл неделю недалеко от него на отметке 445.41. Тут очень похоже на завершение большой третьей волны роста с декабря 2014 года. На недельных графиках имеются дивергенции.

Мировые рынки...Читать далее...

Instagram: новый социометр?

http://ruh666.livejournal.com/208659.html


19.08.2017

Хотите более эффективно определять депрессию? Используйте «Instagram». Такова идея двух учёных, которые сообщают, что разработанный ими алгоритм позволяет с 70-процентной точностью идентифицировать людей с депрессией, анализируя изображения, которые они публикуют на сайтах социальных сетей. Это большой шаг вперёд по сравнению с обычными диагностическими методами врачей, которые, по словам исследователей, точны только на 42 процента. Может ли это быть ещё одним примером важных данных с большой социономической ценностью? Мы уже видели это раньше. В 2011 году исследователи из Университета Индианы обнаружили, что они могут использовать «Twitter» для прогнозирования фондового рынка.

[Выдержка из статьи] Были ли проведены новые исследования? Твиты и блоги предсказывают цены на акции!!


Автор: Юан Вилсон
Оригинал был опубликован в «Socionomist» в январе 2011

Предварительные и недавно опубликованные работы исследователей из четырёх университетов показывают, что тенденции в социальных настроениях, отображаемые в социальных сетях, предсказывают движения цен на фондовом рынке. Исследования представляют важные дополнительные доказательства социономической гипотезы: что изменения в бессознательном социальном настроении предшествуют — потому что служат причиной — изменениям на фондовом рынке и другим социальным событиям.

Как и многие проекты Института Социономики и Фонда, эти исследования выявляют причинную связь между социальным настроем и ценами на акции. Результаты ставят под вопрос традиционные экономическую и финансовую теории. Социономика — единственная доступная теория, которая учитывает эти результаты.

Мы начнём с многообещающих усилий Питера Глура из Массачусетского технологического института, который анализирует «позитивные и негативные массовые настроения в «Twitter»». Затем мы расскажем об Эрике Гилберте и Карри Карахалис из Иллинойского университета в Урбана-Шампейн, которые изучили посты на популярной платформе для ведения блогов LiveJournal.com, на предмет выражения неопределённости и страха. И в конце узнаем про Йохан Боллен и Хуину Мао из Индианского университета в Блумингтоне и Сяо-Юн Цзэн из Манчестерского университета в Англии. В их широко охватывающих исследованиях анализировались слова, описывающие счастье, спокойствие, доброту и другие выражения эмоций в постах в «Twitter». В каждом случае исследователи сравнивали эмоции, отражённые в социальных сетях, с изменениями цен в индексах фондового рынка, произошедших через несколько дней. В каждом случае они обнаружили, что изменения цен на акции не предшествовали, а скорее сопровождали изменения настроения.

В книге Роберта Пректера 1999 года «Волновой принцип социального поведения людей» (HSB) перечислены 35 наборов эмоций, которые, как представляется, регулируют социальное настроение. Примеры положительных и отрицательных полюсов включают уверенность/страх, авантюризм/протекционизм и оптимизм/пессимизм. HSB предположил, что совокупные эмоции, выраженные обществом, зависят от направления и интенсивности его основного настроения.

Что такое «Twitter» и «LiveJournal»?
«Twitter» — это социальная сеть — онлайн-сервис, который позволяет пользователю опубликовать на личной странице любую мысль, которую он или она хочет – не превышая лимит в 140 символов. «Twitter» высылает пользователям уведомления на почту. В настоящее время эта сеть обрабатывает 65 миллионов сообщений (т.н. «твитов») в день, примерно от 175 миллионов пользователей. Учёные профессионалы рынка все чаще рассматривают этот набор данных как источник информации в реальном времени о том, что думают и чувствуют пользователи (и в некотором смысле, общество в целом). Например, июньское исследование, проведённое Питером Глуром, измерило трафик «Twitter» накануне предстоящих выпусков фильмов и использовало результаты, чтобы сделать точные прогнозы возврата кассовых сборов.

«LiveJournal» — это онлайн-журнал или блог-платформа, которая позволяет писать более длинные сообщения, чем «Twitter». Его история длиннее, чем у «Twitter», и поэтому он имеет более долгосрочный набор данных.

Исследование МТИ
Исследование, проведённое Глуром, случайно отбирало записи в «Twitter» и искало эмоциональные ключевые слова «надежда», «страх» и «беспокойство». Пока что его исследования приводят к интригующим результатам: увеличение использования этих трёх слов положительно соответствует VIX (измеритель волатильности S&P 500) и отрицательно — ценам на акции. Его выводы также соответствуют более тонким утверждениям социономики. Уолл-стрит считает надежду и страх противоположностями. Результаты Глура, хотя и предварительные, предполагают, что как надежда, так и страх отражают негативное настроение. Это открытие соответствует нашему описанию «неопределённости» как выражению страха, сопровождающего тенденцию к негативному настроению; В 1999 году Пректер полагал, что «определённость» — лучший термин, чем «надежда» для обозначения антитезиса страха, объясняя этот выбор следующим образом:

... [Л]юди приравнивают восходящие тренды к предсказуемости и нисходящие – к непредсказуемости. В цитате из «Harper’s Weekly» за 1857 год содержится фраза: «никогда будущее не казалось таким безнадёжным, как сейчас». Перевод: «Рынок падает уже несколько лет». Средства массовой информации постоянно характеризуют рыночные неудачи, добавляя «неопределённости» в картину будущего, которая предположительно ранее была кристально чистой. Я не преувеличиваю, когда говорю, что эта слабость вечна. Только в этом месяце, после трехмесячного спада Доу и шестимесячного снижения индекса «Value Line», «The Wall Street Journal» говорит: «Преобладающим настроением среди инвесторов в эти дни, похоже, является замешательство. А замешательство обойдётся дорого после стольких лет предсказуемости». Перевод: «После многих лет роста, рынок несколько месяцев падал».

Глур выражает подобные чувства:

Говоря простым языком, когда эмоции в «Twitter» взлетают высоко, то есть когда люди выражают много надежды, страха и беспокойства, на следующий день Доу снижается. Когда люди испытывают меньше надежды, страха и беспокойства, Доу растёт. Поэтому кажется, что простая проверка «Twitter» на предмет эмоциональных всплесков любого рода предсказывает то, как фондовый рынок будет вести себя на следующий день.

Глур говорит, что впереди предстоит ещё много работы до того, как его команда проверит гипотезу с научной точки зрения. Но на сегодняшний день результаты Глура, похоже, согласуются с социономической теорией.

«LiveJournal»: «Широкое беспокойство и фондовый рынок»
Авторы Гилберт и Карахилис создали программу, которая ищет в «LiveJournal» записи со словами, связанными со страхом и беспокойством, чтобы построить то, что они называют индексом тревоги. Программа оценила 20 миллионов записей, которые блоггеры размещали в течение девяти месяцев в 2008 году, или примерно 74 000 выражения эмоций каждый день.

Затем авторы сравнили тенденции в публикациях с движениями на фондовом рынке. Почти как и Глур, они обнаружили, что всплески беспокойства на два дня предшествовали спадам на фондовом рынке.

Гилберт и Карахилис предупреждают, что их исследование имеет несколько ограничений. Например, они приводят статью, в которой говорится, что блоггеры, как правило, моложе основного населения. Они также отмечают, что некоторые блогеры в «LiveJournal» говорят не только о своих эмоциях, но и об эмоциях окружающих. Для социономистов первые пункты не представляют большого интереса, так как настроение подгруппы часто отражает настроение основной группы. Последнее, по сути, увеличивает вероятность того, что публикуемые сообщения отражают настроение большей группы.

«Twitter»: «Настроение «Twitter» предсказывает фондовый рынок»
В своём знаменательном исследовании Йохан Боллен, Хуина Мао и Сяо-Юн Цзэн были первыми, кто оценил, предсказывают ли сообщения в «Twitter» движения фондового рынка. Их статья в «Journal of Computational Science» получила большое внимание в основной прессе. Три автора создали трёхдневный индикатор контрольного предшествующего значения. Контроль правильно предсказал направление Доу на четвёртый дня, который закрылся на 73,3%. Затем исследователи оценили 9 миллионов твитов, вышедших в течение 9 месяцев в 2008 году, используя программу для фильтрования сообщений по словам, выражающих шесть разных эмоциональных состояний: спокойствие, тревога, уверенность, жизнерадостность, доброта и счастье. Потом они создали седьмую категорию, которая классифицировала каждый твит как положительный или отрицательный и создавала модель, которая предсказывала бы направление фондового рынка на основе преобладания этой эмоции.

Наиболее эффективным показателем был спокойствие, которое показало за это время точность в 86,7%, улучшив контроль на 13,4 процентных пункта. Отрицательные всплески в спокойствии (другими словами, признаки беспокойства или неопределённости) коррелируют со спадами на фондовом рынке. Напротив, в эмоционально тихие дни – во время которых регистрируются высокие уровни спокойствия, — происходит рост Доу. Эти результаты совпадают с утверждением социономики, что спокойная уверенность и тревожная неопределённость являются выражениями положительного и отрицательного социальных настроений, соответственно.

Исследователи удивлены результатами
Открытие того, что выражения социального настроя предшествовали изменениям на фондовом рынке, удивило исследователей, участвовавших в двух экспериментах с «Twitter». В интервью с Йоханом Болленом, «NPR» сообщил:

Как объясняет Боллен, начиная своё исследование, он ожидал, что настроение в «Twitter» станет отражением движений вверх и вниз на фондовом рынке. Он никогда бы не предположил, что оно будет предшествовать … .


«И потом она сказала: «Ещё одна вещь, которую вам нужно знать. Мне пришлось сдвинуть настроение вперёд на три — четыре дня».


Именно тогда Боллен понял: это значит, что не Доу можно было использовать для предсказания настроения в «Twitter» — это значит, что «Twitter» можно использовать, чтобы предсказывать Доу.

В блог Глура также упоминается удивление по поводу подобных эффектов надежды и её противоположностей, страха и беспокойства. Изначально Глур предполагал, что надежда будет иметь обратную корреляцию с VIX. Он обнаружил обратное:

Удивительно, но мы обнаружили положительную слабую и незначительную корреляцию «надежды», «страха» или «беспокойства» с VIX, а также негативную значительную корреляцию «страха», «беспокойства» и «надежды» с Доу, «NASDAQ» и «S&P 500». (Это означает, что люди начинают использовать более эмоциональные слова, такие как надежда, страх и беспокойство во времена экономической неопределённости.) Поэтому мы создали простой индекс волатильности «Twitter», объединяющий упоминания о надежде, страхе и беспокойстве, нормализовав его с общим количеством твитов в день в качестве базовой линии. Этот индекс демонстрирует сильную значительную отрицательную корреляцию с Доу, «NASDAQ» и «S&P 500» и сильную значительную положительную корреляцию с VIX.

Наша оценка и возможное значение для социономики
Учёные в этих трёх исследованиях показали, что изменения социального настроя предшествуют изменениям фондового рынка. То, что сначала возникают настроения и мотивирует социальные действия, это, конечно же, краеугольный камень социономической теории. Роберт Пректер долго обсуждал идею о том, что изменения в социальном настроении предшествуют и вызывают различные социальные действия, в том числе продажу и покупку акций.

Исследования оставляют нас задуматься над вопросом: неужели общество выражает своё настроение через эти социальные сети ещё более мгновенно, чем через продажу и покупку акций? Возможно. На данный момент тот факт, что учёные вне Института и Фонда изучают эти идеи, обнаруживает потребность в альтернативных объяснениях причинности рынка. То, что эти альтернативы согласуются с социономической теорией, весьма обнадёживает.

Оригинал статьи: http://www.elliottwave.com/a.asp?url=http://www.socionomics.net/2017/08/instagram-a-new-sociometer/&cn=15et