Медведи USDCAD нанесли тяжелый, но предсказуемый удар

https://ruh666.livejournal.com/295634.html

Уровень 1.2900 был крепким орешком, чтобы легко поддаться быкам USDCAD. Во-первых, они не смогли пробить его в конце октября 2017 года. Затем они снова попытались через месяц, но попытка снова не увенчалась успехом. Третья попытка была в середине декабря 2017 года, но после быстрого касания 1,2921 пара упала до 1,2249 к 31 января 2018 года. Наконец, 5 марта давление на покупку оказалось достаточно сильным, чтобы решительно пробить сопротивление около 1.2900. Две недели спустя USDCAD вырос до 1,3125, а быки уже мечтали о гораздо более высоких уровнях, когда 1,29 был пробит. К сожалению, их надежды быстро испарились после внезапного медвежьего разворота на прошлой неделе, в результате которого пара упала до 1.2825 в пятницу, 23 марта. Хорошей новостью является то, что принцип волн Эллиотта помогает тем, кто знает, что искать. График ниже был отправлен подписчикам до открытия в понедельник, 19 марта.

Неделю назад часовой график цены USDCAD позволил нам увидеть, что восстановление с 1.2249 получило форму пятиволнового импульса из учебника. Согласно теории, настало время для движения в обратном направлении. Имея это в виду, мы пришли к выводу, что «медвежий поворот может произойти в любой момент». Затем это произошло:

Некоторые говорят, что это была надвигающаяся торговая война между Соединенными Штатами и Китаем. Или решение ФРС повысить процентные ставки в дебюте Джерома Пауэлла. Все, что мы знаем, это то, что предпосылки для медвежьего разворота в USDCAD были установлены намного раньше. График цен и взгляд на паттерны Волн Эллиотта - то, что было нужно трейдерам для подготовки к нему.

перевод отсюда

Волновая разметка золота в преддверии ралли, инспирированного торовой войной

https://ruh666.livejournal.com/295228.html

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил импортные тарифы на китайские товары стоимостью около 60 миллиардов долларов. Китай скромно отреагировал, установив тарифы на продукцию США только на 3 миллиарда долларов, но этого было более чем достаточно, чтобы вызвать опасения относительно глобальной торговой войны. Инвесторам, похоже, не понравилось, как формируется геополитический ландшафт, и они поспешили переключить свои вложения на золото. Промышленный индекс Доу-Джонса потерял 724 пункта 22 марта, в то время как металл вырос на 2,44% за три дня, поднявшись с 1311 до 1343 долларов. К счастью, в то время как цена на золото колебалась около 1317 долларов в среду, 21 марта, мы отправили приведённый ниже график клиентам.

30-минутный график золота был настоящим беспорядком, но пятиволновый импульс от 1302 до 1325 долларов, который состоялся между 1 и 2 марта, дал нам надежду на то, что бычий сценарий был еще жив. Это также означало, что все ценовое развитие золота с 2 марта, включая новый максимум в 1340 долларов, должно было быть своего рода коррекцией. Это была ни плоская коррекция, ни зигзаг, поэтому мы думали, что это должна быть комбинация обоих. Чтобы быть более точным, оказалось, что коррекционная комбинация между расширяющейся плоской коррекцией в волне W и простым зигзагом в волне Y продолжается между максимумом 1325 и дном на уровне 1307 долларов. Поэтому, пока XAUUSD торгуется выше 1307 долларов, следует ожидать более высоких уровней.

Сегодня 23 марта, а на момент написания статьи золото стоит 1342 доллара. $ 1307 никогда не тестировался и, несмотря на то, что мы ждали этого ралли довольно долгое время, здорово, что в итоге это произошло. Некоторые настаивают на том, чтобы объяснить всплеск золота надвигающейся китайско-американской торговой войной, ожидая следующего шага президента Трампа. С другой стороны, мы предпочитаем полагаться только на принцип волн Эллиотта.

перевод отсюда

Среднесрочный прогноз по золоту

Экономический дайджест 25.03.2018

https://ruh666.livejournal.com/294990.html

На прошедшей неделе пара доллар/рубль слегка снизилась и закрылась на уровне 57.29. Локальная разволновка пока не ясна, с низов прошёл зигзаг. Варианты долгосрочных разметок здесь. Объём длинных спекулятивных позиций во фьючерсе на рубль сократился на 3 400, с 22 000 до 18 600. Индекс РТС незначительно и закрылся на уровне 1261.44. Индекс российских государственных облигаций поставил новый исторический максимум 486.45 и закрылся недалеко от него, на уровне 486.22. На дневном графике имеется медвежья дивергенция. Подробнее слушайте в последней части "итогов недели".

Мировые рынки...Читать далее...

Торговая война не виновата в падении USDJPY

https://ruh666.livejournal.com/294788.html

Похоже, что быки USDJPY выглядели так, как будто они были сильны, когда пара поднялась до 106,61 во вторник. Через три дня сегодня пара колеблется на отметке 104,90 после падения на 200 пипсов до 104,64. Обычное объяснение предполагает, что трейдеры должны смотреть не дальше, чем надвигающаяся военная война США и Китая, чтобы объяснить силу японской йены против доллара. С другой стороны, волновой принцип Эллиотта заставляет нас думать, что USDJPY была готова упасть с или без тарифов Трампа и встречных мер Китая. Нижеприведенный график, отправленный клиентам три недели назад, до открытия 5 марта, доказывает, что пара все равно была направлена вниз. Не сразу.

4-часовой график USDJPY позволил взглянуть на структуру всего спада с 114,73. Это привело нас к выводу, что мы видели первые три волны - 1) -2) -3) - большего пятиволнового импульса на юг. Правило чередования предположило, что боковая коррекция в волне 4) будет развиваться до того, как медведи вернутся в волне 5). Вот почему мы решили не продавать сразу около 105,70 и ждать, пока модель полностью разовьётся. К моменту, когда 21 марта мы отправили обновления в среду клиентам, медведи уже были готовы вернуться.

Несмотря на то, что USDJPY не может даже приблизиться к верхней границе паттерна, это почти идеальная коррекция в форме треугольника. Она также обеспечила определенный уровень стоп-лосса для коротких позиций, потому что для того, чтобы негативный прогноз сохранился, верхняя волна «c» of 4) в 107,30 должна была остаться нетронутой. Через два дня обновленный график ниже показал падение доллара США против йены.

В этом случае анализ волн Эллиотта не только помог трейдерам подготовиться ко всему паттерну и его последствиям, но и избавил их от необходимости предвидеть и интерпретировать геополитические новости и события - задача, которая становится все труднее с каждым днем эпохи Трампа. Но, если основные СМИ используют торговую войну, чтобы оправдать снижение USDJPY, будет интересно, как они будут объяснять следующий шаг пары?

перевод отсюда

Сталь: торговые войны только начинаются

Нефть растёт по пятницам

https://ruh666.livejournal.com/294468.html

Интересное наблюдение. Предыдущие пять пятниц подряд нефть закрывалась белыми свечками, при этом достаточно близко к дневному максимуму (отмечены на графике вертикальными линиями). Исключение - 2 марта - доджи, но закрытие всё равно близко к максимуму, росли всю вторую половину дня. Данные в США по буровым при этом выходили разные. В принципе, это можно объяснить закрытием коротких позиций в конце недели. Сегодня пока идём в том же русле. Как думаете, продолжим эту славную традиция тяпницы-растятницы?)

Среднесрочный прогноз по нефти

Почему «уверенности», которую так «жаждут» инвесторы никогда не будет

https://ruh666.livejournal.com/294240.html

Бесполезно искать подсказки на фондовом рынке смотря на других инвесторов.

Автор:Боб Стокс

Перевод в субтитрах:



Текстовая версия видео:

Рекомендации от Федерального резерва. Рекомендации от Белого дома. Рекомендации по экономическим показателям.

Большинство инвесторов всегда ждут внешних сигналов о том, что будет дальше.

Сегодня им нужна ясность в отношении денежно-кредитной и фискальной политики. До тех пор, ожидайте фондовый рынок в боковом направлении, говорят эксперты, которые следят за теми же репликами (CNBC, 17 марта 2018 года):

«Рынки жаждут уверенности, а у нас её нет — говорит инвестиционный менеджер.

Знаете что? У нас её никогда и не будет. Фондовый рынок всегда не определён — независимо от того, что ФРС, Белый дом или кто-либо другой говорит или делает.

В книге Роберта Пректера «Социономическая теория экономики» пишется:

Покупатели инвестиционных объектов действуют в условиях неопределённости относительно того, предадут ли будущие действия им стоимости или обесценят их.

Постоянная неопределённость побуждает инвесторов искать подсказки у других. Мысль состоит в том: «Что другие должны знать, что они делают, поэтому я буду делать то, что они делают». Другими словами, инвесторы стадо. Или можно назвать это «поведением толпы».

Интересно то, что эта стадность разворачивается в повторяющихся паттернах, что делает поведение инвестора предсказуемым. Волны Эллиотта являются отражением этой стадности.

Хорошо известно, что стадность, направляет людей. Её гравитационная сила настолько сильна, что даже самые умные люди на Уолл-стрит обычно действуют зависимо от толпы.

Вернёмся к Социономической Теории экономики Пректера, вот график, показывающая процент чрезмерных инвестиций и недостаток инвестиций в акции, менеджерами хедж-фондов с 2001 по 2015 год:

Вы заметите, что менеджеры хедж-фондов уменьшали процент своих акций когда S&P 500 снижался до 2002 года. Затем, на бычьем рынке с 2003 по 2007 год, они стали чрезмерно инвестировать в акции. На большом медвежьем рынке 2007–2009,  менеджеры хедж-фондов резко сократили свои инвестиции в акции, после чего постепенно возвращались обратно в акции на протяжении большей части бычьего рынка, берущего своё начало в 2009 году. Более того, на графике можно увидеть как они инвестировали мало в акции у дна и много на их пиках.

Другими словами, вместо того, чтобы «покупать на дне» и «продавать на максимуме», толпа покупает на максимуме и продаёт на дне.

В Социономической теории экономики также пишется:

Самое большое количество хэдж-фондов было закрыто в 2015, чем в любом другом году с 2009 года. Это стало прямым следствием того, что их менеджеры объединились в своих инвестициях по тренду на самом развороте. [выделено курсивом]

Более того, взгляните на эту таблицу Bloomberg от 2 марта 2018 года, в которой показан список хедж-фондов и их недавние результаты:

Хедж-фонды понесли убытки в феврале

Graham Capital Management: - 7.82%

Greenlight Capital: - 6.2%

Winton Capital: - 4.3%

Renaissance Technologies: - 3%

Third Point Offshore: - 3%

Источник: Bloomberg, 2 марта 2018 г.

Модель волн Эллиотта не идеальна, но есть одна полезная вещь, она помогает сохранить свою независимость. На этих страницах мы показали бесчисленные примеры, когда волны Эллиотта посылали сигнал «покупать», когда другие продавали, или сигнал «продавать», когда другие собирались в одну и ту же сделку. Трудно действовать на таких противоположных сигналах, очень сложно — потому что толпа сильна в такие моменты. Тем не менее, этого требует успешное инвестирование.

Сегодня волновая модель Эллиотта снова показывает, что сейчас самое важное время действовать независимо от толпы. Узнайте, какие сейчас раскрываются волны Эллиотта.

Оригинал: http://www.elliottwave.com/a.asp?url=http://www.elliottwave.com/Investing/Why-the-Certainty-That-Investors-Crave-Will-Never-Happen&cn=15et

Торговый дневник: зачем он вам нужен

https://ruh666.livejournal.com/294024.html

Способность учиться на своих ошибках - это ценный актив во всех частях жизни. Но это особенно верно, когда речь идет о деньгах. Инвестирование - это о деньгах и торговый дневник, независимо от того, являетесь ли вы трейдером на день или фокусируетесь на долгосрочной перспективе, является обязательным. Имея отчет о том, что вы делали при открытии и закрытии позиций, вы можете обойти один из наших основных человеческих недостатков - забывать и повторять ошибки. Но каковы составляющие торгового дневника? Должен ли он быть как можно более подробным или нет? Вот наш рекомендуемый список, который, по нашему мнению, является оптимальной комбинацией, удобной для хранения и детализации.

1. Дата и время - это основы, но в зависимости от вашей торговли вы можете фактически написать только дату, если вы инвестируете и добавить время, если вы торгуете внутри дня.

2. Цена на вход и выход - еще одна обязательная часть, так как вам понадобятся, чтобы отслеживать разницу, которую вы выиграли или проиграли. Вы можете использовать его для вычисления процентов для движений, которые происходят. И ещё одно для продвинутых трейдеров - добавьте еще один столбец рядом с этим для частичных выходов из сделок, что может происходить довольно часто.

3. Актив - довольно просто, напишите, что вы торгуете, но можно ещё кое-что из этого извлечь. Если вы можете сортировать их, вы можете проанализировать, где вы выигрываете, и где вы проигрываете. Возможно, вам лучше торговать акциями, чем Forex. Или вы можете получить больше со сделок с JPY, чем EUR. Ограничение ваших потерь и расширение ваших выигрышей - важная часть управления вашей торговлей.

4. Покупка или продажа. Опять же, это простая часть, которая будет включена в ваш торговый дневник, но она имеет дополнительную цель. Многие трейдеры, похоже, предпочитают покупать или продавать, т. е. получают прибыль скорее от бычьих позиций, чем от медвежьих, или наоборот. Наличие этих данных поможет вам определить, где сосредоточиться.

5. Тип ордера. Многие трейдеры Forex используют простые варианты покупки и продажи при торговле, в определенной степени это справедливо и для золота и нефти. Но торговцы акциями довольно часто используют отложенные ордера как для открытия, так и для закрытия позиций. Иметь запись об этом важно, поскольку это может показать разницу между ручными и автоматическими сделками.

6. Цена исполнения для автоматизированных заказов - дополнение к столбцу "Тип ордера", это помогает отслеживать, где сработал триггер для автоматической торговли. Это также может быть база данных, где открываются новые позиции и когда.

7. Количество - здесь вы отслеживаете, сколько денег вы фактически вложили в позицию. Мы уже подчеркивали важность управления деньгами в торговле. Сохранение записи этой переменной помогает в этом.

8. Методика - кратко изложите тип анализа, который использовался для принятия решения. Простой обзор количества раз, какие типы были полезны или вредны, покажет вам, какому можно доверять.

9. Примечания. Просто добавьте свои мысли о том, почему вы открываете или закрываете сделку. Когда вы прочтете это через несколько недель или месяцев, вы узнаете, были ли вы правы или нет, и это поможет скорректировать общий подход к рынкам.

Такие программы, как Excel, для вашего рабочего стола или в интернете, могут быть очень полезны для ведения дневника. Хотя они кажутся строгими и громоздкими, они довольно универсальны и могут использоваться для объединения различных типов данных. Этот тип дневника имеет довольно много положительных сторон и почти никаких отрицательных (кроме того, что требуется некоторое время для ведения). Но его наличие может стать бесценным.